Tarihsel Simulasyon
 

Tarihsel simulasyon bankacılıkta

Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamasında kullanılan yöntemlerden biridir. Geçmiş n güne ait günlük RMD rakamları ve belirli bir güven aralığı kullanılarak bu güven aralığına tekabül eden RMD rakamını bugünkü RMD rakamı olarak almamızı sağlayan basit bir yöntemdir.

Basel`de de belirtildiği üzere RMD hesapları %99 güven aralığında ve 1 yıllık (250 işgünü) veri kullanılarak yapılır. Örneğin: geçmiş 250 güne ait RMD rakamları küçükten büyüğe (veya büyükten küçüğe) sıralanır. 250x%99 = 247 şeklinde hesaplanır. Yani küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu rakamlardan 247 inci sıradaki RMD rakamı bugünün RMD rakamı olarak hesaplanır.

finans-taslak


Bu makale, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Tarihsel simulasyon maddesinden kopyalanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında özgürce kullanılabilir.